PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP500TR с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с FNILX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или FNILX.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и FNILX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
118.16%
118.64%
^SP500TR
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.75

FNILX:

0.75

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.15

FNILX:

1.16

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

FNILX:

1.17

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.77

FNILX:

0.77

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

3.07

FNILX:

3.05

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.71%

FNILX:

4.83%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.40%

FNILX:

19.63%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

^SP500TR:

-7.21%

FNILX:

-7.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SP500TR показывает доходность -2.91%, а FNILX немного ниже – -3.01%.

^SP500TR

С начала года

-2.91%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

-0.07%

1 год

12.40%

5 лет

16.52%

10 лет

12.58%

FNILX

С начала года

-3.01%

1 месяц

12.35%

6 месяцев

0.07%

1 год

12.66%

5 лет

16.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP500TR: 0.75
FNILX: 0.75
Коэффициент Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SP500TR: 1.15
FNILX: 1.16
Коэффициент Омега ^SP500TR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SP500TR: 1.17
FNILX: 1.17
Коэффициент Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP500TR: 0.77
FNILX: 0.77
Коэффициент Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^SP500TR: 3.07
FNILX: 3.05

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.75
0.75
^SP500TR
FNILX

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и FNILX

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.21%
-7.39%
^SP500TR
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и FNILX

S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 14.16% и 14.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.16%
14.24%
^SP500TR
FNILX